퀀트투자

당사의 퀀트투자 전략은 글로벌EMP 전략과 팩터투자 전략을 기본으로 하며, 주관적인 판단이나 직관이 아닌 데이터와 수학적 모델에 기반을 두고 객관적이고 체계적인 투자를 추구합니다. 주요 특징은 방대한 데이터 수집 및 분석, 컴퓨터 알고리즘과 통계모델 사용, 포트폴리오의 다변화에 기초한 리스크 분산, 벡테스팅을 통한 지속적 전략 검증 및 개선 등입니다.

A. 글로벌EMP 전략

글로벌EMP 전략은 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 전세계의 다양한 자산군을 대표하는 ETF들에 투자합니다. 또한 모멘텀 전략과 리스크 패리티 전략을 통해 위험을 관리하면서 안정적인 수익률 달성을 목표로 합니다.

B. 팩터투자 전략

팩터투자 전략은 시장수익률 대비 초과 수익을 달성할 것이라 기대되는 특정한 요소들을 사용하여 포트폴리오를 구성하는 전략입니다. 종목선정을 위한 요소로는 Value Factor, Size Factor, Quality Factor, Growth Factor 등이 있으며, 당사에서 자체적으로 개발한 랭킹 시스템을 적용합니다. 그리고 팩터 내 투자군별 모멘텀을 사용해 시장 흐름을 주도하는 팩터에 투자합니다.

공모주투자

공모주 투자는 기업이 주식 시장에 처음으로 상장할 때 투자하는 전략입니다. 신규 상장하는 종목은 성장 가능성이 높은 사업을 영위하는 경우가 많고, 적정 가치 대비 할인된 가격에 매수할 수 있는 기회를 제공합니다. 공모주 투자는 평균적으로 시초가 기준 손실을 기록한 해가 한 해도 없었습니다. 과거 성과가 미래 성과를 보장하지는 않지만, 과거 데이터를 볼 때 이런 경향은 지속될 가능성이 높습니다.

당사는 2008년 설립 이후 오래된 공모주 투자 경험과 풍부한 데이터베이스를 확보하고 있는 바, 이러한 데이터를 통계적으로 분석하고, 그 분석 결과를 투자 전략에
활용하고 있습니다. 액티브 리서치를 수행하여 공모기업의 펀더멘텔을 분석하는 것은 물론이며, 공모주 투자의 리스크를 관리하기 위해 오랜 경험을 통해 구축된 공모주 시장의 센티멘트 분석도 병행하고 있습니다.